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[rmetrics] Annotation of /pkg/fPortfolio/man/getPortfolio.Rd
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Annotation of /pkg/fPortfolio/man/getPortfolio.Rd

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Revision 2685 - (view) (download) (as text)

1 : wuertz 2684 \name{getPortfolio}
2 : wuertz 1593
3 : wuertz 2684 \alias{getPortfolio}
4 : wuertz 1593
5 : wuertz 1597 \alias{getData.fPORTFOLIO}
6 : wuertz 1610 \alias{getSeries.fPORTFOLIO}
7 : wuertz 2677 \alias{getNAssets.fPORTFOLIO}
8 :     \alias{getNames.fPORTFOLIO}
9 : wuertz 1610 \alias{getStatistics.fPORTFOLIO}
10 : wuertz 2677 \alias{getMean.fPORTFOLIO}
11 :     \alias{getCov.fPORTFOLIO}
12 :     \alias{getMu.fPORTFOLIO}
13 :     \alias{getSigma.fPORTFOLIO}
14 :     \alias{getEstimator.fPORTFOLIO}
15 : wuertz 1610
16 : wuertz 1597 \alias{getSpec.fPORTFOLIO}
17 : wuertz 2678 \alias{getModel.fPORTFOLIO}
18 : wuertz 1602 \alias{getType.fPORTFOLIO}
19 : wuertz 1610 \alias{getEstimator.fPORTFOLIO}
20 : wuertz 2678 \alias{getTailRisk.fPORTFOLIO}
21 : wuertz 1610 \alias{getParams.fPORTFOLIO}
22 : wuertz 2677 \alias{getOptim.fPORTFOLIO}
23 : wuertz 1610 \alias{getSolver.fPORTFOLIO}
24 :     \alias{getTrace.fPORTFOLIO}
25 :    
26 : wuertz 1597 \alias{getConstraints.fPORTFOLIO}
27 : wuertz 1610
28 : wuertz 1597 \alias{getPortfolio.fPORTFOLIO}
29 :     \alias{getWeights.fPORTFOLIO}
30 :     \alias{getTargetReturn.fPORTFOLIO}
31 :     \alias{getTargetRisk.fPORTFOLIO}
32 :     \alias{getTargetAlpha.fPORTFOLIO}
33 : wuertz 1610 \alias{getRiskFreeRate.fPORTFOLIO}
34 :     \alias{getNFrontierPoints.fPORTFOLIO}
35 : wuertz 1597 \alias{getStatus.fPORTFOLIO}
36 : wuertz 1593
37 : wuertz 1597 \alias{getFrontier.fPORTFOLIO}
38 : wuertz 1702 \alias{getCovRiskBudgets.fPORTFOLIO}
39 : wuertz 1597 \alias{getTailRiskBudgets.fPORTFOLIO}
40 : wuertz 1593
41 :    
42 :     \title{Portfolio Class Extractors}
43 :    
44 :    
45 :     \description{
46 :    
47 :     A collection and description of functions
48 :     allowing to get information about an object
49 :     of class fPORTFOLIO.
50 :     \cr
51 :    
52 :     The functions are:
53 :    
54 :     \tabular{ll}{
55 :     \code{getData} \tab Extracts ..., \cr
56 : wuertz 1610 \code{getSeries} \tab Extracts ..., \cr
57 :     \code{getStatistics} \tab Extracts ..., \cr
58 : wuertz 2676 \code{getNAssets} \tab Extracts ..., \cr
59 : wuertz 1593 \code{getSpec} \tab Extracts ..., \cr
60 : wuertz 1609 \code{getType} \tab Extracts ..., \cr
61 : wuertz 1610 \code{getEstimator} \tab Extracts ..., \cr
62 :     \code{getParams} \tab Extracts ..., \cr
63 :     \code{getSolver} \tab Extracts ..., \cr
64 :     \code{getTrace} \tab Extracts ..., \cr
65 : wuertz 1593 \code{getConstraints} \tab Extracts ..., \cr
66 :     \code{getPortfolio} \tab Extracts ..., \cr
67 :     \code{getWeights} \tab Extracts ..., \cr
68 :     \code{getTargetReturn} \tab Extracts ..., \cr
69 :     \code{getTargetRisk} \tab Extracts ..., \cr
70 :     \code{getTargetAlpha} \tab Extracts ..., \cr
71 : wuertz 1610 \code{getRiskFreeRate} \tab Extracts ..., \cr
72 :     \code{getNFrontierPoints} \tab Extracts ..., \cr
73 : wuertz 1593 \code{getStatus} \tab Extracts ..., \cr
74 :     \code{getFrontier} \tab Extracts ..., \cr
75 : wuertz 1702 \code{getCovRiskBudgets} \tab Extracts ..., \cr
76 : wuertz 1593 \code{getTailRiskBudgets} \tab Extracts ... . }
77 :    
78 :     }
79 :    
80 :    
81 :     \usage{
82 :     \method{getData}{fPORTFOLIO}(object)
83 : wuertz 1610 \method{getSeries}{fPORTFOLIO}(object)
84 : wuertz 2677 \method{getNAssets}{fPORTFOLIO}(object)
85 :     \method{getNames}{fPORTFOLIO}(object)
86 : wuertz 1610 \method{getStatistics}{fPORTFOLIO}(object)
87 : wuertz 2677 \method{getMean}{fPORTFOLIO}(object)
88 :     \method{getCov}{fPORTFOLIO}(object)
89 :     \method{getMu}{fPORTFOLIO}(object)
90 :     \method{getSigma}{fPORTFOLIO}(object)
91 :     \method{getEstimator}{fPORTFOLIO}(object)
92 : wuertz 1610
93 : wuertz 1593 \method{getSpec}{fPORTFOLIO}(object)
94 : wuertz 2678 \method{getModel}{fPORTFOLIO}(object)
95 : wuertz 1602 \method{getType}{fPORTFOLIO}(object)
96 : wuertz 1610 \method{getEstimator}{fPORTFOLIO}(object)
97 : wuertz 2678 \method{getTailRisk}{fPORTFOLIO}(object)
98 : wuertz 1610 \method{getParams}{fPORTFOLIO}(object)
99 : wuertz 2677 \method{getOptim}{fPORTFOLIO}(object)
100 : wuertz 1610 \method{getSolver}{fPORTFOLIO}(object)
101 :     \method{getTrace}{fPORTFOLIO}(object)
102 :    
103 : wuertz 1593 \method{getConstraints}{fPORTFOLIO}(object)
104 : wuertz 1610
105 : wuertz 1593 \method{getPortfolio}{fPORTFOLIO}(object)
106 :     \method{getWeights}{fPORTFOLIO}(object)
107 :     \method{getTargetReturn}{fPORTFOLIO}(object)
108 :     \method{getTargetRisk}{fPORTFOLIO}(object)
109 :     \method{getTargetAlpha}{fPORTFOLIO}(object)
110 : wuertz 1610 \method{getRiskFreeRate}{fPORTFOLIO}(object)
111 :     \method{getNFrontierPoints}{fPORTFOLIO}(object)
112 : wuertz 1593 \method{getStatus}{fPORTFOLIO}(object)
113 :    
114 :     \method{getFrontier}{fPORTFOLIO}(object, frontier = c("both", "lower", "upper"),
115 :     doplot = FALSE, \dots)
116 : wuertz 1702 \method{getCovRiskBudgets}{fPORTFOLIO}(object)
117 : wuertz 1593 \method{getTailRiskBudgets}{fPORTFOLIO}(object)
118 :     }
119 :    
120 :    
121 :    
122 :     \arguments{
123 :    
124 :     \item{doplot}{
125 :     [getPortfolio, getFrontier, getWeights] - \cr
126 :     a logical value, determining whether the extracted data should be plotted,
127 :     by default\cr
128 :     FALSE.
129 :     }
130 :     \item{frontier}{
131 :     [getFrontier] - \cr
132 :     a character string, determining which part of the frontier should be
133 :     extracted. \code{"both"} stands for the full hyperbola, \code{"lower"}
134 :     for all points below the minimum variance return and \code{"upper"} for
135 :     the actual efficient frontier, by default "both".
136 :     }
137 :     \item{object}{
138 :     an object of class \code{fPORTFOLIO}, containing slots call, data,
139 :     specification, constraints, portfolio, title, description.
140 :     }
141 :     \item{\dots}{
142 :     [getPortfolio, getFrontier, getWeights] - \cr
143 :     optional arguments to be passed.\cr
144 :     }
145 :    
146 :     }
147 :    
148 :    
149 :     \author{
150 :    
151 :     Diethelm Wuertz and Oliver Greshake for the Rmetrics port.
152 :    
153 :     }
154 :    
155 :    
156 :     \examples{
157 :     ##
158 :     }
159 :    
160 :    
161 :     \keyword{models}
162 :    

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