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[rmetrics] Annotation of /pkg/fPortfolio/man/getPortfolio.Rd
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Annotation of /pkg/fPortfolio/man/getPortfolio.Rd

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Revision 1597 - (view) (download) (as text)
Original Path: pkg/fPortfolio/man/2A-PortfolioClassExtractors.Rd

1 : wuertz 1593 \name{PortfolioClassExtractors}
2 :    
3 :     \alias{PortfolioClassExtractors}
4 :    
5 : wuertz 1597 \alias{getData.fPORTFOLIO}
6 :     \alias{getSpec.fPORTFOLIO}
7 :     \alias{getConstraints.fPORTFOLIO}
8 :     \alias{getPortfolio.fPORTFOLIO}
9 :     \alias{getWeights.fPORTFOLIO}
10 :     \alias{getTargetReturn.fPORTFOLIO}
11 :     \alias{getTargetRisk.fPORTFOLIO}
12 :     \alias{getTargetAlpha.fPORTFOLIO}
13 :     \alias{getStatus.fPORTFOLIO}
14 : wuertz 1593
15 : wuertz 1597 \alias{getFrontier.fPORTFOLIO}
16 :     \alias{getRiskBudgets.fPORTFOLIO}
17 :     \alias{getTailRiskBudgets.fPORTFOLIO}
18 : wuertz 1593
19 :    
20 :     \title{Portfolio Class Extractors}
21 :    
22 :    
23 :     \description{
24 :    
25 :     A collection and description of functions
26 :     allowing to get information about an object
27 :     of class fPORTFOLIO.
28 :     \cr
29 :    
30 :     The functions are:
31 :    
32 :     \tabular{ll}{
33 :     \code{getData} \tab Extracts ..., \cr
34 :     \code{getSpec} \tab Extracts ..., \cr
35 :     \code{getConstraints} \tab Extracts ..., \cr
36 :     \code{getPortfolio} \tab Extracts ..., \cr
37 :     \code{getWeights} \tab Extracts ..., \cr
38 :     \code{getTargetReturn} \tab Extracts ..., \cr
39 :     \code{getTargetRisk} \tab Extracts ..., \cr
40 :     \code{getTargetAlpha} \tab Extracts ..., \cr
41 :     \code{getStatus} \tab Extracts ..., \cr
42 :     \code{getFrontier} \tab Extracts ..., \cr
43 :     \code{getRiskBudgets} \tab Extracts ..., \cr
44 :     \code{getTailRiskBudgets} \tab Extracts ... . }
45 :    
46 :     }
47 :    
48 :    
49 :     \usage{
50 :     \method{getData}{fPORTFOLIO}(object)
51 :     \method{getSpec}{fPORTFOLIO}(object)
52 :     \method{getConstraints}{fPORTFOLIO}(object)
53 :     \method{getPortfolio}{fPORTFOLIO}(object)
54 :     \method{getWeights}{fPORTFOLIO}(object)
55 :     \method{getTargetReturn}{fPORTFOLIO}(object)
56 :     \method{getTargetRisk}{fPORTFOLIO}(object)
57 :     \method{getTargetAlpha}{fPORTFOLIO}(object)
58 :     \method{getStatus}{fPORTFOLIO}(object)
59 :    
60 :     \method{getFrontier}{fPORTFOLIO}(object, frontier = c("both", "lower", "upper"),
61 :     doplot = FALSE, \dots)
62 :     \method{getRiskBudgets}{fPORTFOLIO}(object)
63 :     \method{getTailRiskBudgets}{fPORTFOLIO}(object)
64 :     }
65 :    
66 :    
67 :    
68 :     \arguments{
69 :    
70 :     \item{doplot}{
71 :     [getPortfolio, getFrontier, getWeights] - \cr
72 :     a logical value, determining whether the extracted data should be plotted,
73 :     by default\cr
74 :     FALSE.
75 :     }
76 :     \item{frontier}{
77 :     [getFrontier] - \cr
78 :     a character string, determining which part of the frontier should be
79 :     extracted. \code{"both"} stands for the full hyperbola, \code{"lower"}
80 :     for all points below the minimum variance return and \code{"upper"} for
81 :     the actual efficient frontier, by default "both".
82 :     }
83 :     \item{object}{
84 :     an object of class \code{fPORTFOLIO}, containing slots call, data,
85 :     specification, constraints, portfolio, title, description.
86 :     }
87 :     \item{\dots}{
88 :     [getPortfolio, getFrontier, getWeights] - \cr
89 :     optional arguments to be passed.\cr
90 :     }
91 :    
92 :     }
93 :    
94 :    
95 :     \author{
96 :    
97 :     Diethelm Wuertz and Oliver Greshake for the Rmetrics port.
98 :    
99 :     }
100 :    
101 :    
102 :     \examples{
103 :     ##
104 :     }
105 :    
106 :    
107 :     \keyword{models}
108 :    

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